SZKOLENIE

UWAGA: materiały szkoleniowe do pobrania: http://www.amibroker.com/pl/Szkolenie.zip

Temat szkolenia

"Wykorzystanie programu AmiBroker i języka AFL dla celów automatycznej analizy danych giełdowych". Prowadzący: Marcin Górzyński

Data szkolenia

29.03.2008 (SOBOTA) - 9:00 - 18:00

Miejsce

Wrocław, Hotel HP Park Plaza, ul Drobnera 11/13

Liczba uczestników

Grupa do 15 osób

Wymagane posiadanie własnego komputera (laptopa)

Koszt szkolenia

499 zł brutto (cena zawiera lunch i przerwy kawowe)

Zgłoszenia

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać swoje zgłoszenie (imię, nazwisko, e-mail, data szkolenia - 29 marzec 2008) na adres: support@amibroker.com oraz dokonać wpłaty.

Liczba uczesników jest ograniczona do 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatność

Płatność za szkolenie (499zł brutto) przyjmowana jest wyłącznie przelewem na konto do dnia 14 marca 2008 (piątek).

AMIBROKER.COM Tomasz Janeczko

PKO Bank Polski SA, COI Inteligo, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Nr Rachunku: 50 10205558 1111 1142 5140 0008

W tytule przelewu koniecznie trzeba podać swoje imię i nazwisko i datę szkolenia

Faktury

Przy każdym zamówieniu wystawiana jest faktura VAT

Plan kursu

1. Wprowadzenie do AFL

1. Co to jest AFL ? Narzędzie (język programowania) do tworzenia wskaźników, systemów, komentarzy / interpretacji

2. Podstawowe pojęcia: (TABLICA - czym jest, analogie do arkuszy kalkulacyjnych, reprezentacja ciągu cen historycznych przez tablice OHLCV dla każdego instrumentu)

3. Operacje na tablicach: prawie wszystkie operacje w AFL przeprowadzane są na tablicach. Przykład:   ( H + L ) / 2  (przykład na arkuszu Excela)

4. Prosty przykład praktyczny.  Buy = C > MA( C, 10 ); - omówienie na podstawie przykładu:

ˇ Zastosowanie operatorów (ogólnie oraz w szczególności - operatorów porównania - dających wartości boolowskie True/False (Prawda/Fałsz) )

ˇ Reprezentacja wartości True/False (Prawda/Fałsz) w tablicach

ˇ Wywołanie funkcji ( Funkcje wbudowane oraz Funkcje użytkownika) - nazwa funkcji NAWIAS ( parametry ) NAWIAS

ˇ Każde wyrażenie (statement) zakończone jest za pomocą ŚREDNIKA.

ˇ Zmienne (predefiniowane i użytkownika)

ˇ Praktyczne wykorzystanie funkcjonalności edytora formuł w celu efektywnego tworzenia kodu (opcje pomocy, skróty klawiszowe, wyrywanie błędów, analiza formuły)

ˇ ĆWICZENIE: - wykorzystanie opcji Edytora Formuł w praktyce

5. Omówienie częstych błędów popełnianych w programowaniu AFL i sposobów ich uniknięcia

2. Analiza automatyczna 

1. Skanowanie  - omówienie zastosowań skanowania oraz wymagań

ˇ omówienie ustawień okna Automatycznej analizy (Periodicity, ApplyTo, Define Filter)

ˇ ĆWICZENIE: użycie gotowej formuły z okna CHARTS do celów skanowania, użycie podręcznego menu w celu graficznej prezentacji sygnałów (opcja Show Arrows)

ˇ ĆWICZENIE: Użycie Edytora Formuł do napisania własnej formuły i uruchomienia opcji SCAN,

2. Testowanie historyczne dla celów oceny zyskowności systemu transakcyjnego i zarządzania ryzykiem.

ˇ Omówienie zastosowań testów historycznych i praktycznych korzyści wynikających z analizy statystycznej.

ˇ Wymagania odnośnie formuły AFL dla celów testu historycznego (definicje sygnałów otwarcia/zamknięcia transakcji)

ˇ Omówienie sposobu wykorzystania sygnałów otwarcia/zamknięcia transakcji na poziomie jednego symbolu (metodologia łączenia sygnałów otwarcia/zamknięcia w TRANSAKCJĘ, eliminacja powtórzonych sygnałów)

ˇ ĆWICZENIE - przykład praktyczny testu historycznego (1 instrument) pokazujący wykorzystanie sygnałów.

ˇ Omówienie ustawień - ceny transakcyjne (BuyPrice, SellPrice, ShortPrice, CoverPrice), opóźnienia transakcyjne (SetTradeDelays)- konfiguracja programu w oknie USTAWIENIA Automatycznej Analizy oraz z poziomu formuły AFL - (możliwość takiego określenia reguł testu historycznego, które da się zastosować w rzeczywistości),

ˇ ĆWICZENIE - przykład praktyczny testu historycznego (1 instrument) pokazujący wykorzystanie różnych cen transakcyjnych, opóźnień transakcji).

ˇ zdefiniowanie stopów (w oknie Ustawienia oraz z poziomu formuły AFL)

ˇ ĆWICZENIE - przykład praktyczny testu historycznego (1 instrument) z wykorzystaniem stopów jako dodatkowych reguł wyjścia z rynku (wczesne ograniczanie strat / określenie satysfakcjonującego poziomu zysku)

ˇ wykres krzywej kapitału equity, interpretacja i ocena informacji prezentowanych na wykresie krzywej kapitału

ˇ Obsunięcia kapitału (drawdowns) jako istotny element oceny ryzyka sytemu.

ˇ Statystyki testu historycznego generowane przez program AmiBroker i praktyczne ich wykorzystanie.

ˇ Testowanie historyczne PORTFELA instrumentów finansowych, wykorzystanie zmiennych: PositionSize dla celów zarządzania wielkością pozycji i ryzykiem, PositionScore w celu określenia preferowanych instrumentów

ˇ ĆWICZENIE - przykład praktyczny testu historycznego (portfel instrumentów) pokazujący wykorzystanie zmiennej PositionSize.

ˇ ĆWICZENIE - przykład praktyczny testu historycznego (portfel instrumentów) pokazujący wykorzystanie zmiennej PositionScore.

3. Optymalizacja

ˇ Omówienie korzyści płynących z optymalizacji parametrów testu historycznego

ˇ Użycie funkcji Optimize() w formule AFL

ˇ ĆWICZENIE - praktyczne wykorzystanie funkcji Optimize w celu optymalizacji parametrów testowanego wcześniej systemu.

ˇ Ocena wyników optymalizacji, możliwość sortowania wyników wg zadanych przez użytkownika kryteriów (

ˇ wykresy 3D jako ocena stopnia 'dopasowania' systemu do użytych danych ('curve fitting' - nadmierne dopasowanie systemu do danych)

ˇ ĆWICZENIE - tworzenie i praca z wykresem 3D

4. Eksploracja jako narzędzie do prezentacji danych, wartości wskaźników, sprawdzania poprawności obliczeń wskaźników(zastosowanie funkcji AddColumn jako narzędzia do wyświetlania wartości dowolnych zmiennych)

ˇ zmienna FILTER i jej zastosowanie jako kryterium filtrowania wyświetlanych danych

ˇ funkcje AddColumn(), AddTextColumn() i ich użycie w celu prezentacji danych

ˇ opcje sortowania danych (manualne i automatyczne)

ˇ ĆWICZENIE: sporządzenie eksploracji wykorzystującej kilka kryteriów filtrowania (cena/wolumen/wart. wskaźnika) oraz zestaw kolumn zdefiniowanych przez użytkownika, sortowanie otrzymanych wyników wg kilku kryteriów.

3. Bardziej złożone zagadnienia AFL

1. Jak rozwijać swoje umiejętności programowania w AFL? (help, on-line library, YahooGroup, Knowledge Base)

2. Pisanie własnych wskaźników (funkcja Foreign)

ˇ ĆWICZENIE - wykorzystanie funkcji FOREIGN - własny wskaźnik prezentujący bazę kontraktów futures

3. Funkcja AddToComposite jako narzędzie do tworzenia instrumentów syntetycznych i statystyk opartych na wielu instrumentach finansowych

ˇ ĆWICZENIE - tworzenie własnego indeksu przy pomocy AddToComposite oraz jego wyświetlanie przy pomocy Foreign

4. Używanie wielu skal czasowych

ˇ Tworzenie wskaźników opartych na więcej niż jednej skali czasowej, prawidłowy sposób użycia funkcji TimeFrame, graficzna prezentacja dancych z kilku interwałów, omówienie wpływu użycia funkcji TimeFrameExpand na wyniki (zastosowanie opcji ExpandLast na potrzeby testów historycznych).

ˇ ĆWICZENIE - wyświetlenie wskaźnika opartego na 2 skalach czasowych (sygnał transakcyjny ze skali dziennej potwierdzony przez wskaźnik oparty na danych tygodniowych)

5. Własne statystyki testów historycznych - informacja o możliwości implementacji własnych statystyk.